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题名:
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金融市场的联动分析与传染检验 [ 专著] jin rong shi chang de lian dong fen xi yu chuan ran jian yan / 叶五一，郭冉冉著 , |
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ISBN:
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978-7-03-077603-7 价格： CNY188.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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270页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 科学出版社 出版日期： 2025 |
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内容提要:
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本书分为四部分，第一部分为引言，内容包括：导读、金融市场联动性研究等；第二部分为研究方法，内容包括：Copula方法、分为点回归模型等；第三部分为金融联动性实证分析，内容包括：高频连涨(连跌)收益率的分位点格兰杰因果检验与CoVaR、基于TV-Copula-X模型的金砖国家股指收益率与波动率的动态等；第四部分为金融危机传染检验实证分析，内容包括：基于MVMQ-CAViaR方法的美国次贷危机传染分析、马尔可夫机制转换分位点回归模型与金融危机传染检测等。 |
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主题词:
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金融市场 研究 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 5 |
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主要责任者:
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叶五一 ye wu yi 著 |
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主要责任者:
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郭冉冉 guo ran ran 著 |