|
题名:
|
基于混频数据的金融高阶矩建模及其应用研究 [ 专著] ji yu hun pin shu ju de jin rong gao jie ju jian mo ji qi ying yong yan jiu / 杨冬著 , |
|
ISBN:
|
978-7-5504-5173-5 价格： CNY76.00 |
|
语种:
|
chi |
|
载体形态:
|
196页 24cm |
|
出版发行:
|
出版地： 成都 出版社： 西南财经大学出版社 出版日期： 2023 |
|
内容提要:
|
本书共分六章。第1章绪论部分对研究背景和研究问题做出说明。第2章对已有研究进行了回顾和梳理。第3章介绍了基于混频因子模型的高阶矩建模及其估计方法。第4章进一步探讨了基于混频因子模型高阶矩建模方法的最优因子个数识别问题。第5章对引入高阶矩特征的投资组合策略做了进一步研究。第6章给出了结论以及展望。 |
|
主题词:
|
金融 数据模型 |
|
中图分类法:
|
F830.41 版次： 5 |
|
主要责任者:
|
杨冬 yang dong 著 |
|
附注:
|
教育部人文社会科学青年基金项目：基于混频数据高阶矩波动模型的下行风险预测研究 |