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题名:
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资产定价与机器学习 [ 专著] zi chan ding jia yu ji qi xue xi / 吴轲著 , |
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ISBN:
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978-7-300-31822-6 价格： CNY68.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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208页 图 21cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国人民大学出版社 出版日期： 2023 |
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内容提要:
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本书以资产定价研究的三个核心问题：最优投资组合选择、因子定价模型识别，以及横截面资产收益率预测为出发点，系统阐释了如何利用机器学习技巧来提升模型的实证性能。为了提高机器学习方法在资产定价中的可解释性，本书重点采用了具有清晰函数形式的机器学习方法，并通过引入非线性函数关系处理解释变量与被解释变量之间的关系，从而在模型复杂度、预测效能与可解释性之间达到一个良好的平衡。使用中国A股市场的数据，本书详细展示了机器学习在确定最优投资组合、选择有效定价因子和横截面收益率预测变量等方面的实证应用效果。 |
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主题词:
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机器学习 应用 |
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中图分类法:
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F20 版次： 5 |
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主要责任者:
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吴轲 wu ke 著 |