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题名:
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巨灾债券的创新设计与定价研究 [ 专著] ju zai zhai quan de chuang xin she ji yu ding jia yan jiu / 巢文著 , |
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ISBN:
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978-7-5218-5210-3 价格： CNY53.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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178页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 经济科学出版社 出版日期： 2024 |
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内容提要:
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本书构建了风险程度不同的几种巨灾债券——单事件触发巨灾债券、双事件触发巨灾债券、多事件触发巨灾债券。综合运用极值理论、Copula函数和机器学习等方法来构建巨灾损失风险评估模型，在此基础上采用无套利和均衡等定价方法给出不同触发机制下的巨灾债券价格。通过对巨灾债券定价问题的研究，可以不断丰富巨灾债券产品，以满足不同风险偏好投资者的需求，进而提高巨灾债券的市场容量。 |
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主题词:
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灾害保险 证券交易 中国 |
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主题词:
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灾害保险 定价 中国 |
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中图分类法:
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F842.64 版次： 5 |
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主要责任者:
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巢文 chao wen 著 |