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题名:
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期权定价与尾部风险管理研究 [ 专著] qi quan ding jia yu wei bu feng xian guan li yan jiu / 宫晓莉，熊熊著 , |
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ISBN:
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978-7-5096-8411-5 价格： CNY68.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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200页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 经济管理出版社 出版日期： 2022.07 |
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内容提要:
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本书同时利用低频数据与高频数据，研究标的资产价格过程服从调和稳定Levy分布下随机波动过程的期权定价和风险管理问题。先采用非参数检验方法对资产价格过程的动态路径特征展开分析，提取出跳跃成分和随机波动成分：然后分别基于离散时间框架和连续时间框架下的Levy跳跃随机波动模型进行欧式期权定价和美式期权定价的实证研究。在此基础上利用调和稳定Levy跳跃随机波动模型进行极端风险测度和多目标投资组合优化研究。 |
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主题词:
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期权定价 研究 |
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主题词:
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期权交易 风险管理 |
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中图分类法:
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F830.95 版次： 5 |
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中图分类法:
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F830.91 版次： 5 |
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主要责任者:
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宫晓莉 gong xiao li 著 |
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主要责任者:
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熊熊 xiong xiong 著 |
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附注:
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国家自然科学基金项目 山东省社会科学规划研究项目 中国博士后科学基金项目等 文渊经管 |