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题名:
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相依重尾风险模型的渐近分析 xiang yi zhong wei feng xian mo xing de jian jin fen xi / 江涛，明瑞星，崔盛著 , |
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ISBN:
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978-7-03-063862-5 价格： CNY88.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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202页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 科学出版社 出版日期： 2019 |
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内容提要:
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本书基于描述重大灾害现象的重尾分布理论，定量刻画了巨灾风险对保险公司的极端损失，以及保险公司对此应采取的风险管理措施。本书首先介绍了关于重尾分布和风险模型的研究背景和重要结果，在经典风险模型的基础上，本书依次讨论了具有相依结构的重尾随机变量部分和的整体和局部max-sum等价，多维相依常利率重尾风险模型中破产概率的渐近估计，以及带投资的相依重尾风险模型破产概率的渐进性问题。本书比较详尽地讨论了多个险种以及险种间的相依性对保险公司正常运营的冲击效应，并可为保险公司进行风险评估和科学决策提供理论参考。 |
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主题词:
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保险精算 研究 |
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中图分类法:
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F840.48 版次： 5 |
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主要责任者:
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江涛 jiang tao 著 |
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主要责任者:
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明瑞星 ming rui xing 著 |
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主要责任者:
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崔盛 cui sheng 著 |
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索书号:
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1 |